Дата публикации: 25.06.2018

Исполнение по "несуществующим" ценам

Я, как поставщик технологий (AMTS Solutions), периодически сталкиваюсь с одной проблемой у наших клиентов-брокеров, у которой нет идеального решения. Проблема сильно расширяющегося спреда у поставщиков на быстром или слаболиквидном рынке.

Например, ночью (в основном в период банковского ролловера, хотя необязательно) поставщики неадекватно расширяют спред. У нас есть несколько вариантов:

1. Если эти цены пускать в систему, то они будут выглядеть как "шпили" на графике, при этом они будут сносить стопы многих клиентов, в итоге многие пострадают.

2. Если эти цены не пускать в систему (фильтровать) и не исполнять по ним, то такая настройка на быстром рынке не даст исполнять ордера, цена будет улетать все дальше и дальше, и в итоге трейдеры получат неимоверные проскальзывания, и смогут совершить торговую операцию только в конце движения. Опять же многие пострадают.

3. Мы используем вариант не пускать цены в систему (то есть их нет в МТ, и их нет в тиковой истории), но исполнять по ним ордера (если ордер все-таки отправился на исполнение), но в итоге клиент увидит исполнение по "несуществующей" цене.Такое бывает нечасто, и пострадают немногие. Как говорится, это наименьшее из всех зол, просто клиенту приходится объяснять, как такое произошло.

Клиенты же, со своей стороны, для того, чтобы ограничить неадекватные проскальзывания, могут воспользоваться настройкой торговли, которая ограничивает проскальзывания, если брокер предоставляет этот сервис своим клиентам. Чтобы полностью избежать подобных проблем, нужно воздержаться от торговли на быстром или слаболиквидном рынке. Но мы понимаем, что у многих трейдеров торговая тактика построена именно на этих рынках, поэтому они находятся в зоне риска и должны понимаеть, что такие ситуации рано или поздно возникают, и это надо учитывать в своей торговле.

Небольшое замечание. Не всегда, к сожалению, это можно учесть. Бывают ситуации, когда учесть такое невозможно, например, если стоп лосс попадает на слаболиквидный рынок. Настройки торговли на стоп лоссах не работают, и момент, когда стоп лосс активируется, не всегда можно предугадать. Тогда это издержки того занятия, которое вы выбрали. Хотя есть варианты использовать виртуальные стопы, реализованные советником, но это уже разговор для другой темы.

Желаю всем удачной торговли и пореже попадать на подобные ситуации.

2

Комментарии:


Комментарии: