Дата публикации: 06.11.2017

Нулевой спред - миф или нет?

Введение

На одном из форумов произошел спор с одним трейдером, который пытался убедить общественность, что нулевого спреда не бывает, что это все кухонные примочки. Никакие аргументы не помогали, в итоге пришлось провести эксперимент.

Суть эксперимента

Быстро написал советника, который отслеживает спред, и как только спред равен нулю, пытается открыть две сделки в противоположных направлениях. Учитывая, что исполнение полностью рыночное и сделки уходят на внешних поставщиков, в случае успеха эксперимент должен доказать, что нулевой спред не только реально существует, но с ним можно успешно совершить торговые операции.

Результат

Первые две попытки советник открыл сделки с разницей в 0.1 пункт. Третья попытка увенчалась успехом, и были открыты две встречные позиции по одинаковой цене (с нулевым спредом). Одна позиция ушла в LMAX, другая на другого поставщика, имя которого я не могу называть публично (без разрешения Admiral Markets),  но при необходимости я могу доказать реальность обоих сделок (FIX логи, отчеты у постащиков и т.п.).

Материалы эксперимента

Советник (можете скачать и попробовать сами)

Сделки:

Логи терминала:

2017.11.06 15:44:05.283   '9000000': order was opened : #35033625 sell 0.01 EURUSD.rann at 1.15863 sl: 0.00000 tp: 0.00000
2017.11.06 15:44:05.033   '9000000': order sell market 0.01 EURUSD.rann sl: 0.00000 tp: 0.00000
2017.11.06 15:44:05.018   '9000000': order was opened : #35033624 buy 0.01 EURUSD.rann at 1.15863 sl: 0.00000 tp: 0.00000
2017.11.06 15:44:04.815   '9000000': order buy market 0.01 EURUSD.rann sl: 0.00000 tp: 0.00000

Сделки в админке AMTS Solutions (2-я и 3-я строчки):

И история тиков для полноты картины:

1

Комментарии:


Вася 10.11.2017 / 20:08:12

Добрый день. Ни на одном брокере (ни Вашем, ни на других) не смог найти сколь либо длинной истории котировок по CFD SP500. Максимум - у альпари на стандарте за 163 дня есть побарная история М1. Подскажите, где скачать хотя бы побарную историю за несколько лет?


Rann 10.11.2017 / 21:12:26

Не знаю. Мало кто хранит данные по большому количеству иннструментов в мелких таймфреймах, слишком много места занимает.

Единственное, вот тут можно взглянуть, но не уверен, что там можно скачать. Разбираться не стал.


Комментарии: