Дата публикации: 13.09.2016

Индикатор настроения толпы

Вижу, что индикатор постепенно начинает свой путь по умам трейдеров, и на некоторых форумах вижу уже первые его обсуждения. Думаю, что пришло время и мне принять участие в этом обсуждении, озвучить некоторые мысли, к которым прихожу я сам. Я не считаю себя трейдером, т.к. для меня это лишь хобби (как играть в Преферанс против рынка), но торгую я с 2001 года и опыт у меня достаточно серьезный, которым я всегда готов поделиться. Первое, что сразу хотел бы отметить, это то, что индикатор не стоит трактовать прямолинейно. Я уже реализовал у себя автоматическое получение данных в советник и тестирую разные формализованные правила использования индикатора. По первым результатам могу сказать, что прямолинейное использование не работает. Т.е. если тупо покупать, когда он внизу и идет вниз, прибыли не будет. В описании к индикатору я озвучил, что он может служить неплохим фильтром, сейчас поясню, что имею в виду. Индикатор не дает четких сигналов на покупку или продажу, но он хорошо предупреждает об ошибочном решении. Если его добавить к другой торговой стратегии, то он может заметно улучшить ее матожидание. Как использую его я. Перечислю несколько правил. В ручном режиме:

  • Использую его когда какая-нибудь валютная пара находится в неопределенности, например, в период консолидации после определенного движения, и непонятно, куда она пойдет дальше. Рынок, как правило, в такие моменты ждет какого-то сигнала, например, со стороны фундаментальных данных. И вот тут, если толпа заметно настроена в одну сторону, то рынок ее скорее всего разочарует, потому что он так устроен.
  • Стараюсь нарисовать канал, в котором находится валюта, чтобы предполагать дальнейшие возможные сценарии. Например, если инструмент остановился под верхней границей и толпа настроена вверх, то ждите отскока от границы вниз.
  • Чем ближе индикатор к нулю или сотне, тем сильнее вероятность того, что он сработает.
  • На данный момент я принимаю во внимание только первые два источника.
  • То, что открываю руками, имеет очень хороший результат, сюрпризов почти не бывает, но какие-либо далеко идущие выводы делать рано. Наблюдаю дальше.

В автоматическом режиме:

  • Пробую разные параметры индикатора на вход и выход, пока ничего выдающегося не получается, результат около нуля.
  • У меня есть разные системы (советники), которые болтаются в среднем в плюс/минус. Я к ним добавляю этот индикатор и, если вход противоречит его показаниям, то не вхожу. Тут мне видится перспектива больше, но четких результатов пока нет, и оттестил пока около 10% мыслей.
  • В ближайшее время хочу создать автоматическую отправку сигнала на телефон, чтобы я мог сразу войти в рынок и посмотреть, что по инструменту происходит с точки зрения других видов анализа.

10

Комментарии:


argentariy 13.09.2016 / 14:09:32

Так где можно посмотреть этот индикатор? И ещё.Если ты отвечаешь в блоге на вопросы зрителей, то приходит оповещение на мой эл.адрес или надо каждый день проверять наличие ответов в теме?


argentariy 13.09.2016 / 14:15:51

Плохо что страница сама не опускается вниз к последнему комменту после его размещения.Нужно колёсико крутить каждый раз. Или может сделаешь так, чтобы последние посты находились вверху страницы? Тогда их сразу было бы видно.


Rann 13.09.2016 / 14:34:29

Индикатор можно посмотреть в разделе Рынок. Уведомление на почту пока не сделал. Сайт кодю сам, поэтому не все быстро. Сделаю. Пока добавил в куки инфу о непрочитанном. Если с момента последнего захода с данного устройства появились новые сообщения, то темы в списке выделяются. Про новые сообщения вверху думал, это сделать несложно, но тогда может потеряться нить обсуждения. На эту тему надо подумать, как сделать удобнее и чтобы ничто не пострадало. Комменты сделаны по принципу Фейсбука.


argentariy 14.09.2016 / 7:14:25

А как же сравнивать твоих поставщиков(ЛП1,ЛП2.....)? Откуда эти поставщики взяты? Кстати, Дима, почему альпари упорно не называют своих поставщиов ликвидности?! Неужели это является тайной? В чём смысл таких отмалчиваний?


Rann 14.09.2016 / 8:57:38

Что значит сравнивать поставщиков? Вот, есть графики, пожалуйста, можно изучать и тестировать. Откуда поставщики взяты, я бы хотел оставить под завесой. Есть индикатор, которым можно пользоваться, а механизмы трейдеру неважны. Почему Альпари не называет поставщиков, причин может быть много. Например, не хотят чтобы люди сравнивали котировки и предъявляли что-то (по маркапам, например), либо не хотят конкурентам рассказывать каких поставщиков используют (не хотят облегчать им задачу). Это знание, оно трейдеру ничем не поможет, только спокойствия немного добавит. В этой части про счет PRO.ECN я могу сказать, что поставщики все реальные и сделки все выводятся.


olhon 16.09.2016 / 20:54:23

Очень хороший индикатор Дмитрию большое спасибо , я думаю что многие и не догадываются на сколько он полезен в умелых руках.


olhon 16.09.2016 / 21:01:25

Дмитрий хотел спросить возможно ли загрузить более глубокую историю индикатора хотя-бы по основным валютам ?


Rann 16.09.2016 / 23:19:57

К сожалению, нет. История есть только с того момента, как я начал ее копить.


marker 20.09.2016 / 2:28:46

Хм,интересно.


marker 07.10.2016 / 13:58:56

Перед тем как фунт сегодня жестко рухнул, толпа была в покупках по самые уши, совокупный показатель от 1-го и 2-го поставщиков показывал в районе 80)) Кукл обул толку покупателей фунта.


Rann 07.10.2016 / 14:06:51

Да, у меня тестовый советник продал GBPUSD и GBPJPY, на первом заработал 2000 пунктов, на втором 3000. Вот так выглядит классический развод толпы: GBPUSD_развод


eldorado_entertainments 07.10.2016 / 18:01:52

а что используете в советнике в качестве ориентира для ТП? если не секрет конечно


Rann 07.10.2016 / 20:19:54

Разворот индикатора.


marker 08.10.2016 / 13:56:40

Я заметил что зачастую,на том же фунте толпа наоборот таки права,а 4,6,7 октября этого года скорее было исключением. Хотел сюда вставить картинку не у пользователей похоже нет такой возможности. Дам ссылки на левый ресурс. Возьмем к примеру 7 сентября по фунту, период 24, вся история. 7 сентября толпа была в продажах по самые уши и 7-го же и произошел разворот от района 3440, на графике это хорошо видно, индикатор в это время показывал 36. Далее 15 августа лоу в районе 2870, индикатор показывает 71 (т.е толпа стоит вверх) после чего и происходит разворот вверх и мы уходим в район 3440. Далее 03 августа, цена в районе 3360,индекс толпы 43 .т.е толпа в продажах и вновь цена ровно в этот день развернулась и пошла на 2860. Это я заметил не только на фунте,но и на других парах. Означает ли это,что в большинстве своем толпа таки права,что и показывает индикатор? Вот скрин индикатора http://dropmefiles.com/jfScX а вот скрин фунтдоллара на дэйли http://dropmefiles.com/jfScX


marker 08.10.2016 / 13:59:54

Судя по Оанде,сейчас в серебре 84% в баях (это самый большой перекос на сегодняшний момент их металлов и валют), вот было бы интересно посмотреть что показывают ваши поставщики. В золоте тоже хороший перекос .


eldorado_entertainments 08.10.2016 / 15:40:00

2 marker - брокеры в своем большинстве выводят на поставщиков только прибыльных трейдеров, но и оных рынок вынужден наказывать, но сначала он их прикармливает. Отсюда и ваша несостыковка. ИМХО


marker 08.10.2016 / 15:55:25

" выводят на поставщиков только прибыльных трейдеров, но и оных рынок вынужден наказывать, но сначала он их прикармливает", если в конце концов они убыточные,то зачем их выводить? Нестыковка,ИМХО. "брокеры в своем большинстве выводят на поставщиков только прибыльных трейдеров" - это тоже весьма спорное утверждение,но это уже совсем другая тема,много раз обжеванная. К примеру GKFX выводит абсолютно все сделки на рынок, думаю Дмитрий здесь согласится.


Rann 09.10.2016 / 22:03:19

Этот индикатор не Грааль, он лишь помощник. Если толпа наращивает одну сторону, то повышается вероятность ее развести, но не обязательно ее разведут. 95% трейдеров сливают, но бывают месяца, когда большинство зарабатывает. И при времени стремящемся к бесконечности, вероятность слива толпы стремится к 100%.


marker 09.10.2016 / 22:10:34

Да это понятно что не Грааль,я просто факты изложил)А как подспорье да,я раньше оанду смотрел, где там стопы стоят)) (селлстопы и байстопы считал стопами уже висящих открытых сделок)


eldorado_entertainments 01.11.2016 / 6:30:40

Дмитрий, расскажите, пожалуйста, какой смысл Вам выкладывать эти данные (показания индикатора) широкой публике? Какую цель Вы преследуете? Хотите стать современным Робин Гудом-войти в историю, зафлетить рынок или что-то иное? Простите, что не верю в альтруизм в современном мире...


Rann 01.11.2016 / 10:31:32

Нет, просто проект раскручиваю. Если на ресурсе есть что-то полезное, что ежедневно нужно людям, то он постепенно растет. Робин Гудом я себя считаю по другим причинам, потому что я уже лет 10 как людям рассказываю правду о форексе, которую им больше неоткуда узнать.


eldorado_entertainments 07.11.2016 / 10:47:43

Дмитрий, подскажите, пожалуйста, как часто бывают месяцы, когда большинство зарабатывает? Не ведете ли Вы случаем статистику по этому вопросу?


Rann 07.11.2016 / 10:54:48

Грубо месяц-два в году, но не обязательно, и зависит от компаний и торговых условий.


eldorado_entertainments 07.11.2016 / 10:58:17

не припомните, когда был последний раз такой месяц?


Rann 07.11.2016 / 11:08:59

Не помню, давно не было у тех компаний, к которым я имею доступ.


eldorado_entertainments 07.11.2016 / 12:06:40

Спасибо :)


Rann 08.11.2016 / 9:06:11

Господа. Если у кого-то получилось добиться каких-то положительных результатов, буду рад обратной связи.


eldorado_entertainments 08.11.2016 / 10:36:47

К сожалению, можно часто наблюдать как рынок идет в сторону толпы - такое ощущение, что цель маркетмейкера не просто забрать деньги у большинства, а не давать заработать вообще никому. Посему о каких то серьезных результатах говорить не приходится.


eldorado_entertainments 08.11.2016 / 10:53:23

Думаю этот индикатор хорошо бы использовать в паре с данными о стоп лоссах меньшинства и открываться в сторону меньшинства только после сбития их стопов или около них. Вот только где найти эти данные?


Rann 08.11.2016 / 11:05:36

Не факт, что такие данные коррелируют по всему рынку. Меньшинство оно на то и меньшинство, что быть не репрезентативным. Думаю, у банков есть такие данные, но они могут сильно различаться. И меньшинство тоже часто ошибается. Задача рынка дать большинству иногда заработать, а потом создать такую ситуацию, чтобы толпа потеряла все, что заработала и даже больше. И это бывает не постоянно, а с периодичностью, и наша задача попытаться приблизиться к поиску такой ситуации. Одного индикатора тут будет явно мало, нужно нечто бОльшее.


Gena 08.11.2016 / 12:21:18

Проще возможно наложить один вариант графика на другой,плюс таймы покрутить.(еще бы увеличивать-уменьшать на месячном,чтоб еще проще было).


Rann 08.11.2016 / 12:55:42

Вроде а данном типе гугл чартов нет возможности масштабирования. А вот произвольный период, возможно, добавлю однажды.


eldorado_entertainments 18.11.2016 / 12:26:42

Подскажите, почему у вашего индикатора нет данных по золоту и серебру?


Rann 18.11.2016 / 12:30:37

Потому что у меня есть только форекс.


eldorado_entertainments 03.12.2016 / 17:19:53

Сейчас пора покупать фунт и фунтовые кроссы. Толпа на продажу быстро растет по ним.


Rann 04.12.2016 / 10:28:34

Ну не знаю, я бы не сказал.


eldorado_entertainments 07.12.2016 / 16:21:09

Да, Вы были правы, хотя и было сбитие стопов продавцов в начале недели, сейчас однозначно нужно продавать фунт и кроссы. Согласны?


Rann 07.12.2016 / 16:52:48

Не, не согласен. Я предпочитаю продавать, когда помимо явно выраженной восходящей тенденции, еще и уровень находится хотябы выше 60.


eldorado_entertainments 12.12.2016 / 5:43:03

Судя по индикатору намечается развод по канадскому доллару и его кроссам, пора продавать. Что скажите?


Rann 12.12.2016 / 9:41:35

USDCAD да, выглядит благоприятно для продаж. Но напоминаю, что для верности желательно свериться еще с каким-нибудь методом анализа.


Вася 08.02.2017 / 4:51:30

С интересом прочитал это обсуждение) Сантиментом уже на третьем ресурсе пытаются воспользоваться и обсуждают - шаркфх и тлп еще. Пока что мне близка мысль, высказанная на шаркфх. Дело в том, что растущие баи и потом резки срыв графика вниз - это не толпа людей в основном. Так действуют сеточники - усреднители, коих большинство на рынке (изза неграмотности населения и легкодоступности усреднителей на любой вкус). График плавно растет вверх, пока, хватает маржи открывать баи против тренда. Ну и тренд, естественно, начинает сам по себе переть наверх, потому что все сеточники выкупают. А потом маржа у всех начинает кончаться, и цена упирается... в большое скопление селлимитов выставленных брокером в качестве стопаутов. И естественно график поколбасившись туда-сюда, и нарисовав шпильки, резко валится вниз. Но, если большинству таки хватит маржи, покупатели заканчиваются, график потихоньку сползает вних и начинается фиксация сеток - рынок начинает быстро ползти вниз, в результате получается синусойда на графике. Всё это мои домыслы на основе догадки, что на рынке в основном мартингейлщики. Короче говоря, надо видеть стакан и видеть где большое скопление стопаутов начинается.


Rann 08.02.2017 / 15:24:35

Этого видеть нам не дано по двум основным причинам: 1. Нет единой площадки, и мы можем видеть стакан отдельной группы поставщиков. 2. Поставщики не показывают в стаканах ордера своих клиентов, стаканы у них индикативные по большому счету, там искать реальные объемы не стоит. Банки сами (ведущие поставщики), возможно, и имеют доступ к этой инфе, но с нами ею делиться не будут.


Вася 08.02.2017 / 18:33:41

Ну, можно попробовать пойти другим путём. Можно ориентироваться на объемы внутриброкерные и интерполировать их на форекс вообще (типа все люди примерно одинаковые). Или посмотреть совпадаемость внутриброкерного объема с индикативными объемами поставщиков. И попробовать такой алгоритм: 1. Допустим сантимент растет вверх и доходит до 80. Тогда: 2. складываем объемы скажем первых 3 - 10 бандов в стакане на бай. 3 сравниваем с первыми 3-10 бандами на селл. Если на селл везапно появляется банд в Х раз больше суммы бандов на бай, то пора шортить. Куда стоплосс ставить незнаю :)


Rann 08.02.2017 / 21:40:32

Экстраполировать можно. В общем, поле для экспериментов большое, было бы время и желание. ))


3b9483ca181c4d8f 02.03.2017 / 6:25:21

Мач эпришиэейтэд! Бегло сравнил данные по EURUSD от первых двух LP с данными по совокупным позициям аккаунтов, замониторенных на Myfxbook (http://www.myfxbook.com/community/outlook/EURUSD). Данные очень похожи.


marker 09.03.2017 / 4:41:41

Ну что,пришло время тарить новозеландца против амер бакса))


Rann 09.03.2017 / 9:03:33

Неделя уже, как график настроения вверх прет выше 50-ти. Сейчас, на мой взгляд уже обидно продавать, неделю назад надо было, сейчас прибыль была бы большая.


marker 16.03.2017 / 5:10:37

Новозеландец не подвел)Стою в баях, о чем и писал 9 марта. http://rgho.st/8lQgxwkJ6 Пока держу,а там глянем.


Rann 16.03.2017 / 9:28:21

Отлично.


marker 21.03.2017 / 15:21:33

http://dropmefiles.com/0ujyj Продолжаем держать и поглядываем на толпу:)


marker 21.03.2017 / 16:10:43

Ну,половину кстати на этих уровнях можно и пофиксировать,остальное в бу и ждать.


marker 23.03.2017 / 16:25:32

баксен тоже можно брать.


marker 29.03.2017 / 14:22:46

Евробакс тож 35 показывал на 0860-0900, отлично отработали,слили евру.


marker 31.03.2017 / 9:17:23

бакен хорошо отработал,но пойдет выше на 112,50.


marker 04.04.2017 / 9:59:07

недолет)


marker 04.04.2017 / 10:08:21

евраена интересна в баи 117.70.


marker 05.04.2017 / 16:04:24

http://rgho.st/8hXCcBCQg половину еваены можно фиксить, остальное в бу.


marker 25.04.2017 / 13:01:14

евраена дала жару, там максимальный перекос был)


marker 25.04.2017 / 13:06:37

евра и фунт вновь интересны в селлы,а так же еваауди (все с учетом поз поставщиков ликвидности), евра из района 0980-1050, фунт 2940-3000, еваауди 46-4650, уровни ориентировочные,где и как точно входить нужно смотреть конечно же "на месте".Поглядим как оно будет.


marker 25.04.2017 / 14:58:17

баксокад кстати тож интересен в селлы от 3670-3750, там смотреть.


marker 13.07.2017 / 13:37:55

Баксокад как с куста 10 фигур. Прямо сейчас можно и баксокиви продать.


marker 15.07.2017 / 19:50:38

Дмитрий,а что с LP 1 случилось с начала июля?Ровная прямая 50 показывает..


Rann 15.07.2017 / 22:21:56

Поломался, данные не забирались. Починил. Последнее значение актуальное. Все, что до этого не собиралось, взял из LP2.


marker 18.07.2017 / 13:05:18

Ок,спасибо,там как раз в евробаксе и баксокаде хорошие картинки нарисовались)Евробакс в сель 1590-16,баксокад бай 2570)


dmitriy3m 17.08.2017 / 10:40:03

Добрый день! От поставщика №1 перестала поступать информация с 23.00 16.08.2017


Rann 17.08.2017 / 13:14:31

Проблема не у меня. Разбираюсь.


Rann 17.08.2017 / 22:54:34

Починили.


dmitriy3m 18.08.2017 / 9:21:41

Спасибо!


Комментарии: