Дата публикации: 21.07.2016

Идеальное исполнение на новостях

Бесплатный сыр в мышеловке

В 2006 году мы подключили нашего первого поставщика (Карренекс). Он начал исполнять нас неидеально. Тогда мы подключили Дюкас. Идеального исполнения не появилось. Затем пошли один за другим, и с тех пор мы постоянно ищем идеальных поставщиков. Мы перепробовали десятки брокеров и десятки банков. Есть более или менее, есть совсем паршивые, которых очень быстро отключаем, но идеальных так и не смогли найти. За этот десяток лет поисков идеальных поставщиков я пришел к выводу, что:

  • Идеальных поставщиков не существует.
  • Если и попадается идеальный, то это не надолго (скорость пропадания идеала, как правило, зависит от прибыльности и токсичности).

Не верю я в идеальное исполнение на новостях. Даже если существует идеальный поставщик, то он один поставщик, а один всегда дает скудный и не всегда стабильный поток, большие спреды и т.п. Чтобы получить хорошие спреды и поток, нужен агрегатор, а если есть агрегатор, то там обязательно есть неидеальные поставщики, которые будут периодически скользить. В несколько идеальных поставщиков я точно не верю. Но на самом деле, существует один идеальный поставщик, это виртуальный дилер (не обязательно от Метаквотов, любой автодилер). Вопрос лишь, когда его выключат или подкрутят на нем гайки.

1

Комментарии:


Rann 29.08.2016 / 13:27:31

Вот еще вопрос с одного форума на эту тему. Человек привел скрины котировок двух брокеров. На одном бид остановился на пару секунд и спред расширился, на другом нет. Он спрашивает: "Как видно у другого брокера Bid нормально двигался за Ask. У вас Bid застыл на месте. Всё это подозрительно." Ответил так: Я вам могу объяснить как. 1. Есть поставщики, которые вообще спреды не раздвигают и дают цены просто идеальные, только часто по этим ценам невозможно ни купить, ни продать. У нас есть статистика, которая показывает, что на таких поставщиков в момент новостей отправляешь ордер и в 90% случаев получаешь реджект, и ордер приходится перепосылать по цене, которая уже очень далеко, и результат в среднем получается очень плохой, поэтому наша система работает интеллектуально с поставщиками, и таких поставщиков понижает в приоритете на сильных движения. Пусть лучше котировки будут чуть хуже, но не будет других более серьезных косяков с исполнением. 2. Я понимаю, что у другого брокера могло исполняться по этим ценам, но могло и не и исполняться. Чтобы понимать как там на самом деле, надо иметь статистику в целом по компании, а не по отдельным ордерам. 3. Есть брокеры, которые мало что выводят, и они могут позволить себе давать любые котировки, бороться не за качество, а за показуху, при этом исполнять могут тоже все идеально даже на новостях, пока счет в стабильный плюс не пойдет. 4. Я всегда говорил и продолжаю говорить, что на новостях в реально рыночной компании получать всегда идеальные котировки и исполнение невозможно, а в рассказы про то, что кто-то получает, и при этом торгует давно и стабильно в плюс, я просто не верю, потому что не верю в чудеса. Даже если мне покажут такой счет, я решу, что это подставной человек от компании, просто ее так пиарит, хотя скорее всего, он просто еще не превысил лимит терпения невыводящего брокера. Я слишком давно в этом бизнесе, и слишком много уже прошел. Могу заявить со всей ответственностью, что на новостях всегда хорошее исполнение бывает только там, где вас не выводят, и пока еще могут вас терпеть. Как только терпеть не смогут, качество исполнения сразу ухудшится, либо с вами просто расторгнут договор (как делают западные компании). Будет вечно сливать, вас будут вечно терпеть и давать на новостях прекрасные исполнение.


Комментарии: