Дата публикации: 15.05.2012

Автотрейдинг (автоматическая торговля на FOREX)

Дорогу осилит идущий

Автотрейдинг на сегодняшний день является неотъемлемой частью современной торговли. Трейдеры, которые не используют в своей торговле такой важный и необходимы инструмент как программирование, лишают себя огромных перспектив по разработке прибыльных торговых систем и автоматически ставят себя на ступень ниже тех, кто активно использует возможности программирования. Тем самым, проигрывая в борьбе за прибыль, уже в самом начале пути. Что дает программирование современному трейдеру? Полное освобождение трейдера от необходимости сидеть перед монитором. Советник (Expert Advisor) - программа которая сама анализирует рынок и совершает сделки, избавляя трейдера от этой сложной каждодневной рутины. Советники полностью автономны и абсолютно не требуют вмешательства трейдера. Трейдер может лишь иногда заходить на свой счет, чтобы посмотреть результаты работы советника.

  • Возможность анализировать рынок и давать трейдеру сигналы на открытие или закрытие позиции. Причем, сигналы могут, как выводиться на экран, так и отсылаться по почте или СМС.
  • Возможность использовать в торговле нестандартные алгоритмы анализа рынка, за счет написания своих индикаторов.
  • Возможность за считанные секунды делать анализ огромного количества инструментов. Советник за секунды пробегает по различным акциям или валютам и выдает информацию о наличии какого-либо сигнала на открытие или закрытие позиции.
  • Автоторговля избавляет трейдера от психологического аспекта торговли. Всем известно, что в большинстве случаев трейдеры теряют деньги из-за психологических факторов, таких как невозможность заставить себя закрыть убыточную позицию или дать прибыли вырасти, боясь, что в любой момент прибыль может превратиться в убыток. У советника всегда холодная голова.
  • Ну и самая главная возможность – тестирование торговой системы на исторических данных. С помощью Тестера стратегий Советник за секунды пробежит по истории котировок за несколько лет и выдаст подробный отчет о том, что было бы с депозитом трейдера, если бы все эти годы советник торговал. Таким образом, трейдер может проверить, что его торговая система рабочая до того, как примет решение использовать ее на реальных деньгах. Подавляющему большинству трейдеров необходим большой промежуток времени и много потерянных денег, чтобы понять, что система не работает. Тестер стратегий помогает избавиться от потерянных денег и времени. Без этого инструмента трейдеру будет гораздо сложнее стать профессионалом.

MetaTrader 4 имеет встроенный язык программирования MetaQuotes Language 4 (MQL4) и позволяет любому трейдеру использовать в своей торговли все возможности автотрейдинга. Редактор для написания Советников и индикаторв MetaEditor и Тестер Стратегий встроены в торговый терминал и доступны любому трейдера сразу после установки программы. А теперь давайте более подробно рассмотрим некоторые моменты автотрейдинга. Зачем нужно быстро анализировать? Если вы анализируете один инструмент, то в этом нет большой необходимости. Но один инструмент заметно сужает потенциал трейдера. Любая даже прибыльная стратегия имеет фазы роста и просадки. Нахождение в просадках не самый лучший период для трейдера. Но если трейдер торгует портфелем, то просадки на одних инструментах могут нивелироваться прибылью на других. И в среднем, при положительном мат ожидании систем, кривая Эквити портфеля с большей долей вероятности будет более ровно стремиться вверх. На мой взгляд, который вырабатывался и менялся с годами, отсеивая зерна от плевел, портфельная торговля на порядок перспективнее торговли по одному инструменту, т.к. характер инструмента может меняться резко и неожиданно, разбивая систему, но когда инструментов много, то изменения происходят более гладко и безболезненно, давая время на адаптацию систем. Это во-первых, а во-вторых, один инструмент может выкинуть злую шутку, после резкого изменения каких-либо фундаментальных факторов, в то время, как в портфеле это не будет сильно заметно. В большинстве случаев, диверсификация торговли идет только на пользу. Вот мы и добрались к ответу на вопрос Зачем нужно быстро анализировать. Большое количество инструментов иногда чисто физически невозможно проанализировать, т.к. трейдеру просто не хватит на это времени. В то время, как машине может понадобиться считанные секунды для анализа десятков, а то и сотен инструментов. Вот для этого и нужна автоматизация анализа. Плюс к этому, в отличие от человека, машина может круглосуточно наблюдать за огромным количеством инструментов и не пропустить ни одного сигнала. Зачем нужно устранить человека от анализа? Человек имеет много ограничений по ресурсам. Человек не может торговать когда он спит или в отпуске, когда он болеет или занят какими-то делами. Он не может одновременно торговать на большом количестве счетов. Автотрейдинг решает эти вопросы. Представьте, что у вас есть 5 инвесторов (если, конечно, Вы не используете ПАММ счета или другой сервси для работы с инветсорами). Пусть даже анализ вы делаете один на всех, но пока вы откроете или закроете позиции на одном счете, на других ситуация может измениться, особенно, если время открытия критично для вашей системы. Опять, если вы используете автотрейдинг, то для того, чтобы взять 6-го инвестора, вам просто достаточно подключить советника еще на один счет. Поэтому, трейдеры, торгующие руками, часто могут позволить себе ограниченное количество инвесторов, если, опять же уточню, они не используют специальные средства для управления, такие как ПАММ счет. В то время, как при автотрейдинге эти ограничения отсутствуют. Зачем нужно тестировать стратегии? Всем известно, что любой рынок проходит несколько основных фаз, это такие как рост, коррекция, тренд, флэт, диапазон. Такие фундаментальные фазы, как периоды роста или падения процентных ставок, нестабильная геополитическая ситуация, периоды политических изменений страны и т.д. и т.п. Чтобы пройти все основные фазы, порой нужны годы. Представьте себе, ваша система, хорошо работает например в тренде, но очень быстро сливает во флэте. Вы можете год торговать, пока не начнется флэт, после чего ваша система сольет и вы поймете, что она не рабочая. По моим наблюдениям основные фазы проходятся за года 2-3. Вот так и получается, что вам понадобился год, чтобы понять что система не рабочая. Сколько стратегий вы сможете попробовать за свою жизнь? Понятно, что немного. Путь утопический. Поэтому, прежде чем выпускать систему в большое плавание, необходимо ее протестировать на исторических данных, чтобы понять, что она работает на всех фазах в принципе. Или хотя бы то, что на неблагоприятных фазах она сливает меньше, чем зарабатывает на благоприятных. Чтобы протестировать систему вручную на периоде в несколько лет, необходимо много времени и усилий, а иногда это просто невозможно. Если же для тестирования использовать тестер стратегий, то тестирование займет несколько минут, а иногда и секунд. Таким образом, вы быстро сможете находить слабые места в своей стратегии, устранять их и таким образом быстрее приближать свою стратегию к результату, который позволит уже с более спокойной душой выпускать ее в свет.

6

Комментарии:


Комментарии: