Дата публикации: 07.06.2016

Брокер может отдельно управлять исполнением запросов от советников и ручных запросов?

Вопрос: Интересует вопрос: мы можем отправлять запросы на открытие сделки руками через окно новый ордер и различные панели, либо мы можем отправлять запрос через советник. Брокеру известно, используем мы советник или торгуем руками. Так вот вопрос: брокер может отдельно управлять исполнением запросов от советников и ручных запросов? Складывается ощущение, что брокеры имеют инструменты воздействия на работу советников. Спасибо! Ответ: Теоретически, возможно все, т.к. возможности разработок почти неограниченны, но мне лично не попадался дилинговый софт, который бы это смотрел. Большинство советников сливает так же, как и не советников. Если компании и борются, то не с советниками, а лишь с определенным (токсичным сегментом), но сейчас ситуация такая, что нет смысла бороться, достаточно просто начать хеджировать трейдера, и проблема токсичности перекладывается на поставщика. Но надо понимать, что токсичных клиентов не любит сам рынок , который не продуцирует капитал, поэтому чудес не бывает, любые стабильно зарабатывающие трейдеры могут стабильно зарабатывать лишь там, где их прибыль можно скрыть за массой убытка других клиентов. Тут есть еще парочка моментов. Есть компании с некачественным дилингом, и там перевод клиентов из одной группы в другую очень заметен, и может сложиться впечатление, что с клиентами борются. В компаниях с нормальным дилингом подобных проблем не существует. И второй момент, если у компании большой оборот токсичных клиентов, то поставщики могут ухудшать условия всей компании. Такое очень часто бывает у компаний без агрегатора, которые работают на одном поставщике. Резюме. Чуда не ждите, если вы стабильно зарабатывающий (или токсичный) трейдер, никто вам рад нигде не будет, и не потому, что в индустрии форекса все жадные, а по объективным причинам. Чтобы стабильно, долго и много зарабатывать, надо торговать в компаниях с качественным современным дилингом, и с агрегатором, который выводит сделки на поставщика анонимно (от своего имени).

4

Комментарии:


Вася 05.02.2017 / 12:59:45

В связи с токсичностью вспомнил вопрос. Щас появился новоиспеченный брокер icefx и aceam, которые в первую очередь набрали прибыльных трейдеров с устойчивыми системами, соответственно, подозреваю, что они будут вгонять поставщиков в минуса. То, что выводят сделки - подтверждают показывая ЛК поставщиков по скайпу. Как Вы считаете, долго ли они продержатся в таком виде? Или поставщикам пофиг, если общий баланс по всем брокерам в пользу поставщика? И вообще, каково мнение о компании ice?


Rann 05.02.2017 / 16:48:29

Поставщикам пофиг. Продержаться могут сколько угодно. Поставщики могут терпеть прибыль своих клиентов сколько угодно, если она не токсичная. Людей из Айса знаю, там все честно и чисто. Не знаю, как будут торговать их трейдеры и что компанию ждет в будущем, но мутни там никакой нет.


Вася 07.02.2017 / 8:17:35

Спасибо за ответ. Я думал, токсичность это и есть прибыльность. Токсичность это арбитраж и тому подобное? Знаю этих трейдеров, у двух стабильные роботы, прошедшие форвард один 3 года, второй 5 лет.


Rann 07.02.2017 / 10:48:07

Токсичность это понятие растяжимое, нет четкого определения, каждый брокер или поставщик трактует его по-разному. Для кого-то токсичность - это много коротких прибыльных сделок, для другого это быстро растущая прибыль. Некоторые поставщики токсичными считают такие сделки, которые уходят в плюс на следующем тике. Но в основном это высокочастотный скальпинг или арбитраж.


DimaEldorado 15.02.2017 / 11:23:43

Что есть в Вашем понимании высокочастотный скальпинг? Какая разница между временем открытия и закрытия сделки должна быть, чтобы сделки считались высокочастотным скальпингом? Возможен ли в принципе высокочастотный трейдинг на ретейл форексе? Судя по числу прибыльных трейдеров, похоже, что нет. Хочется услышать мнение другой стороны рынка :)


Rann 15.02.2017 / 13:25:04

Высокочастотный скальпинг понятие абстрактное, нет и не может быть четких критериев, все субъективно. На мой взгляд сделка в минуту-две, но как судят поставщики, я не знаю. Высокочастотный трейдинг возможен, но скорее теоретически, это редкость, т.к. очень сложно отыгрывать спреды и проскальзывания на каждой сделке. В компаниях с кухонными схемами он имеет больше шансов, но, конечно, его долго терпеть не будут, а в случае если компания хеджит эти сделки, то шансов немного.


DimaEldorado 15.02.2017 / 17:41:15

Получается еще один минус в копилку форекса, На фонде высокочастотная торговля - норма жизни. Если бы там давали плече 1 к 500, и депозиты от 100 у е, то на форексе уже давно никого не было. Думаю, что в ближайшее время форекс либо умрет, либо ему придется сильно видоизмениться, чтобы удержать трейдеров. Что думаете?


Rann 16.02.2017 / 14:42:26

Думаю, что халявы нигде не бывает. Нет существует легких денег. Думаю, что на фонде зарабатывают высокочастотными стратегиями тоже единицы. Статистики у меня нет, я не владел фондовыми брокерами, поэтому утверждать не могу, но так думаю. Форекс в Россию пришел в 1994 года в подвалы, более менее открыто появился в 1998, и с тех пор только растет. Если его не начнут намеренно душить на уровне государств, то ничего с ним не случится, будет и дальше процветать. Он с годами становится только чище и прозрачнее. То, какая прозрачность сейчас, 10 лет назад и не снилась. Так что, он как раз видоизменяется и довольно серьезно.


DimaEldorado 16.02.2017 / 18:26:35

10 лет назад зарабатывать было куда проще, на рынок никто не выводил клиентов и в итоге под давлением стратегий рынок не менялся. Могу показать сотни ТС которые работали стабильно с 99 по 2011 год, а затем начали сливать, периодически зарабатывая, а потом опять на слив. Потому трейдерам от такой прозрачности стало только хуже, лучше стало только компаниям. У всех одна и та же история котировок следовательно +- одни и те же МТС, стопы стоят в одних местах и рынок идет только против тех трейдеров, которых выводят на рынок. На фонде ситуация иная - там двигателями котировок являются заработки (или надежды на оные) компаний, акции которых котируются. Выводят на рынок всех. Потому любые системы построенные на истории котировок фондового рынка имеют более высокие шансы на успех.


Rann 16.02.2017 / 22:05:02

Извините, но вы это рассказываете человеку, который с 2004 года имеет доступ к клиентским базам крупнейших компаний. Я вам заявляю с полной уверенностью, что раньше сливали больше. С появлением автоматических торговых систем, уменьшением времени исполнения и многократным сужением спредов, результаты в среднем улучшили в разы. Я проводил несколько масштабных исследований клиентских баз и могу вам всем открыть коммерческую тайну. Средний слив клиентской базы равен спреду. То есть, если спред равен 10 и усредненный трейдер совершает 100 сделок, он сливает 1000, если спред равен 5, он сливает 500. Понятно, что кто-то сливает быстрее и больше, а кто-то зарабатывает, но в среднем по крупной клиентской базе так.


DimaEldorado 16.02.2017 / 22:44:34

То,что размер слива равен спреду, то понятно, ибо спред и есть то отрицательное МО которое порождает слив. Это математика и никакой тайны тут нет. Сливать меньше стали (В СРЕДНЕМ) только из-за того, что появилось куча роботов в открытом доступе и сузился спред. Волатильность по ночам значительно сократилась, а если она и есть то только в одну сторону (волатильного флета нет). Рынок замедлился, и синусоида уже не та. Раньше легко можно было поднять с 1000 50 штук за 3 месяца на паре EURCAD или GBPCAD. Сейчас это нереально. Брокеры перешли на плавающий спред только потому, чтобы минимизировать свои потери от ночных скальперов. На форексе НИЧЕГО для трейдеров не делается. Никаких законов нет. С каждым годом зарабатывать все тяжелее и то что люди стали меньше сливать в среднем не доказывает, что стало легче зарабатывать. Сливать стали меньше только из-за сужения спреда и только. А реально и стабильно зарабатывать 200% в месяц стало невозможным - ночью спреды широкие, рынок безфлетовый. Ну а днем Вы и сами знаете, что никто стабильно не зарабатывает.


Rann 17.02.2017 / 10:26:22

))))))))))) 200% в месяц? Не бывает таких заработков, если ты не наркодилер или не торговец оружием. 100% в год (на длительном промежутке времени, а не случайно) - это шикарный результат, к которому нужно стремиться. Рынок ускорился. лет 10-15 назад месячный диапазон в 10 фигур по евродоллару был грубым максимумом, сейчас 20 не редкость. Небольшой период, когда ночной скальпинг работал на канадце, я отлично помню. Это был нонсенс, такое долго быть не может, рынок быстро исправил эту неэффективность. Я понимаю, что у многих ностальгия по тому (небольшому) периоду времени. Брокеры перешли на плавающий спред потому, что форекс движется к рыночной модели, уходит от казиношной. Зарабатывать однозначно стали больше. Раньше невозможно было заработать несколько сотен тысяч и вывести их, а сейчас это норма. Другое дело, что агрессивный маркетинг, в который стали вливать миллионы, привлек в индустрию толпы ничего не понимающих искателей легких денег, но это отдельная тема. То, что был период, когда можно было зарабатывать 200% в месяц - это ненормально, это флуктуация. Так не бывает, и ориентироваться на эту цифру нет никакого смысла.


DimaEldorado 17.02.2017 / 11:07:05

Готов продемонстрировать торговые системы, которые давали 200% в месяц на протяжении 4 лет с 2008 по 2012, по еврофунту вообще могу показать с 99 года по 2011-2012. Раньше чтобы убить ТС системщика брокеры ширили спреды, сейчас уже в этом необходимости нет - рынок сам изменится под давлением системы. А все из-за того что начали выводить клиентов. Что касается скорости рынка - когда синусоида колебаний растягивается (падает частота, сужается амплитуда) это замедление, а не ускорение. раньше рынок в день мог туда сюда сходить несколько раз, а сейчас идет лишь в одну сторону. Т. е. рынок ушел от модели движения по синусоиде к экспоненциальной модели. Это Вам может подтвердить любой системный трейдер, который разрабатывает МТС. И дело не только в канадском долларе. а во всем рынке. Жаль здесь нельзя публиковать картинки (кстати может исправите?) По заработку. В 2010 году на парах фунткад и фунтфранк у форекс клуба вывели 400 000 долларов, если есть знакомые там - они могут подтвердить,.в 2011 году на паре фунткад в адмирал маркетс с 1000 до 56к за 3 месяца (правда потом рынок начал меняться и удалось забрать только 5) - тоже можете спросить. Сейчас это все анреал - флета нет. Рынок не менялся до 2011-2012 годов, затем начались постоянные изменения. Я связываю это с тем, что именно в тот момент некоторые компании начали хеджировать клиентов. 100% в год это любой дурак (утрирую) может сделать.Нет смысла торговать со 100% риском (а на любой бирже он всегда такой) и получать 100% в год. Я на форексе с 2008 года и отлично вижу как изменился рынок для системного трейдера.


Rann 17.02.2017 / 11:27:22

Я на форексе с 2001 года, и продолжаю в басни не верить, как и раньше не верил. Хочу заметить, что 200% в месяц с реинвестированием на начальный депозит в 100 долларов приносят прибыль полтора миллиарда долларов менее, чем за полтора года. Поэтому да, я бы хотел увидеть отчеты за 4 года с прибылью в 200% в месяц. )) Я в параллельной ветке писал, что за последние несколько лет в одной компании человек с 1000 поднял депозит до 5 миллионов. Поэтому в случайности я верю, они были и будут, а стабильности не было и не будет. Ваши походы за 400к на ФК и 56к с тысячи, это ни что иное, как временная удача, как в казино. Такое мое мнение. На днях случился подобный случай в Альпари (владелец решил о нем не рассказывать, его право) и он заработал 64к с 300 долларов. Так что, и сейчас такое тоже бывает (просто не у вас, а у других). Возможно, при необходимости, смогу его убедить его доказать, что я не вру. В общем, жду отчеты о 200% ежемесячно на протяжении 4 лет (не отдельные месяцы, потому что знаю много людей, которые зарабатывали в разы больше, а потом все сливали).


DimaEldorado 17.02.2017 / 12:32:24

Отчеты из тестера стратегий предоставлю без проблем, а отчеты с реального счета за 4 года не покажу потому как брокеры как только доходило до определенной суммы расширяли спреды в 2-3 раза и устраивали проскальзывания. Так что дольше 3 месяцев ни один счет не прожил.


Rann 17.02.2017 / 14:24:50

Так вот, я и говорю, что это все басни. Никогда такое не было возможно. В тестере я и сам нарисую что угодно, а именно заработать и получить деньги невозможно, потому что если стратегия работает в кухнях и не работает в рыночных компаниях, то это не торговая стратегия, а стратегия, зарабатывающая на дырах в дилинге, которых с каждым годом все меньше. У рыночного брокера заработать не получится, а кухня такой заработок не отдаст. Всегда так было, и ничего не изменилось. А если говорить о реальных стратегиях, которые торгуют против рынка, а не против брокера, то зарабатывать стали больше (в процентном отношении), потому что, как мы обсудили выше, матожидание за счет снижения спредов, заметно выросло.


DimaEldorado 17.02.2017 / 15:32:36

В 2011 году все компании были кухнями и Альпари в том числе, иначе не расширяли бы спреды в 2-3 раза после нескольких недель стабильно прибыльного ночного скальпинга. Только альпари очень жадные ребята и много там заработать не получилось, а вот в адмирале и фк (особенно) было чудно. Нет, стратегии не были основаны на дырах в дилинге, были сигналы по стандартным индикаторам профит 15.0 стоп 80.0 пунктов. Пара фунткад к примеру. Ночью мощный флет в пунктов 30.0 и число колебаний 3-4 за ночь - этого достаточно для заработка 200% в месяц. И такой рынок был минимум 4 года. Сейчас такого рая нет потому, что много компаний стали выводить толпу скальперов на рынок. ПС с невыводом денег сталкивался только в рвд (скам), дивенфх (скам), грандкапитал (отдали 25% заработка через кроуфр). Все остальные пока отдавали. Мне кажется сейчас главное заработать.


Rann 17.02.2017 / 22:21:31

Альпари в 2011 не была кухней, был счет NDD, с выводом в Дюкас, который я лично создавал. Мы первые мосты для вывода клиентский ордеров в рынок начали писать в 2006 году. Если стратегия основана не на дырах, а на рынке, то она и при выводе должна работать. Что рынок был такой, в котором можно было зарабатывать 200% в месяц на протяжении 4 лет, это басни. Моно было заработать и 10 000%, но не каждый месяц. 200% в месяц на протяжении 4 лет - всех денег мира не хватит выплатить. Поэтому это басни. Многие зарабатывали и поболее 200% в месяц, а потом все сливали, вот это я видел. В общем, про 200% не надо. Покажите стейтменты не из тестера, тогда обсудим. Я сейчас среди клиентов компаний, к которым имею доступ, вижу больше зарабатывающих, чем видел раньше. И я ориентируюсь не на десяток своих знакомых, а на многотысячные клиентские базы. Вот и вся разница.


DimaEldorado 18.02.2017 / 9:00:08

Если альпари не была кухней, то почему спред по фунткаду стал не 35 пип а 70 по ночам после месяца моей торговли? в мае 2011 года. Вы сами себе противоречите. В другой ветке Вы говорите, что рынок всегда идет против толпы, а здесь Вы говорите, что система, которая генерирует 200% в месяц должна работать и при выводе на рынок, при этом, что Вы понимаете, что она может собрать за короткий срок все деньги Планеты.. Где логика? У всех одна и та же история котировок, а следовательно и торговые системы +- одни и те же. Тогда каким образом все будут зарабатывать? Никак, потому, что рынок будет идти против толпы. Я и пытаюсь Вам доказать, что рынок раньше был неизменным - до той поры пока клиенты сидели на кухнях, а когда на рынок начали выводить клиентов, он под давлением их систем начал меняться. Для этого не нужны реальные стейтменты (кстати куда Вам их прислать?), чтобы убедится в этом достаточно и тестера стратегий, который покажет разницу в заработке. Жаль здесь картинки нельзя вешать. Тогда вопрос - зачем трейдерам вывод на рынок их сделок? Лучше обдирать брокеров, которые обдирают простых людей, ведь тогда рынок не будет меняться - адаптироваться под новые ТС и ломать их. Ведь почему советники не работают? Во первых потому что советники тестируются под средний спред, а на рынке спред плавающий, а значит неопределенный. Во-вторых, потому, что как только на рынке появляется стратегия. которая отжимает у рынка деньги, рынок начинает искать пути, чтобы не дать ей себя обобрать. Следовательно котировки начинают меняться и стратегия перестает работать. И вообще где справедливость? Почему у трейдеров отрицательно МО в виде спреда, а у брокеров - положительное МО? Дайте мне положительный спред я вам за месяц соберу все деньги мира на одном счету. Ладно положительный спред это невозможно, ну хорошо, дайте нулевой спред по евро - постоянный нулевой спред с такой же комиссией как сейчас и с такими же свопами с 01-00 до 23-00 - уверен ликвидности хватит. :)


Rann 18.02.2017 / 16:36:44

Не кухонный брокер зараюатывает на разнице спредов и комиссий. Может делать комиссию любую, может делать спреды любыми (добавлять маркап). То, что спреды ночью увеличивались, могло быть как расширением спреда у поставщика, так и увеличением маркапов. От модели работы (выводятся или не выводятся ордера в рынок) спреды не зависят. Они зависят исключительно от настройки торговых условий у брокера. Я никогда себе не противоречу (наверное). 1. Я не верю в системы со стабильным доходом 200% в месяц на длительном промежутке времени. 2. Я не говорил, что система, которая приносит 200% в кухне должна работать и при выводе в рынок. Процитируйте слова, где я такое утверждал. Я говорил, что это басни, и продолжаю так говорить. В моих словах всегда есть логика, я с детства стараюсь ничего противоречащего логике не писать и не говорить. 3. Вы может мине и пытаетесь чего-то доказать, но доказательства вообще не убедительные. Я не видел стабильных заработков в 200% раньше и не вижу их сейчас. Потому что чудес не бывает. 4. Чтобы доказать, что раньше было лучше, нужна сравнительная статистика. У меня она есть репрезентативная, на больших клиентских базах, у вас ее быть не может (может быть от силы несколько отдельных примеров, которые не могут быть репрезентативными). 5. Про тестер заканчивайте уже. Не хотелось бы тратить время на обсуждение игрушек. Третий абзац. Зачем трейдерам выводить сделки в рынок? Лишь затем, чтобы исключить конфликт интересов. Если без вывода брокер не вставляет палки в колеса торговли, то вывод неважен. Если обдирать брокера, то рынок не будет меняться? Это глупость. Рынок меняется нет потому, что обдирают брокеров, а по другим очень многим объективным причинам (среди которых прибыли или потери брокеров являются лишь небольшой составляющей). Далее, с чего вы взяли что советники не работают? Потому что они не работают у вас? Почему вы решили, что все тестят по среднему спреду? Потому что вы для тестов используете стандартные средства МТ? Есть люди, которые годами собирают тики и тестя на тиковой истории, используя тестеры собственной разработки. То, что рынок ищет пути борьбы с какой-то определенной стратегией, это несерьезно. Вы слишком высокого мнения о стратегиях. Рынку не надо бороться о стратегиями, ему достаточно двигаться против толпы, все гениальное просто. Рынок это замкнутая система, которая не продуцирует капитал, поэтому там обязательно теряющих деньги всегда будет больше, а крупнейшие банки сделают так, что терять будут не они, вот и все. Большая часть на любом рынке может зарабатывать, если рынок продуцирует капитализацию, но только в ее пределах. Котировки начинают меняться потому, что как только инвесторы начинают приспосабливаться к текущему рынку и в него начинает течь меньше денег, рынок автоматически меняется, и стратегии перестают работать. Так было всегда и так будет всегда, потому что по другому быть не может. Справедливости в этом мире нет, жизнь - дерьмо. У трейдера МО отрицательное потому, что им он платит за услугу. Если у него будет МО положительное, то индустрии не на что будет жить и она умрет. У брокера МО положительное потому, что из него он оплачивает расходы на ведение бизнеса (офисы, техника, люди, реклама и т.п.) Странно, что у вас возникают такие вопросы. Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю. (с) Архимед. Нет у него точки опоры, а у вас нет положительного МО. Станьте брокером и оно появится, только поверьте, не потерять деньги станет еще сложнее. Расходы трейдера это спред+комиссия. Нулевой спред с текущей комиссией это будет просто очередное улучшение торговых условий, которые и так улучшаются каждый год, и при этом вы говорите, что зарабатывать стали меньше. Будет просто бег по кругу. Лет через 10 у вас будет нулевой спред и комиссия в 2 раза меньше, чем сейчас и вы будете рассказывать, что вот в 2017 можно было зарабатывать больше. ))


DimaEldorado 19.02.2017 / 2:42:18

Спасибо, Дмитрий. У меня тоже свой тестер стратегий, который уже Слава Богу тестит с плавающем спредом. Но своим умом я дошел до этого только лишь пол года назад. Спасибо, что своим последним постом убедили меня, что я двигаюсь в верном направлений. По поводу влияния на рынок. На рынок влияет не просто каждая стратегия, а каждый новый ордер даже лотом 0.01. И динамика рынка зависит лишь от свежей ликвидности. Рынок можно тормознуть даже небольшой серией сделок в сторону движения, если этой серии достаточно чтобы убедить мм алгоритм, что поведение толпы меняется Проверено уже много раз на вашей ECN. Рынок идет не просто против толпы, а он идет в сторону ближайшего скопления стоп-лоссов. Благодарю за беседу. ПС Сделайте возможным прикреплять файлы к постам, тогда можно будет более аргументировано излагать мысли. Я бы Вас засыпал примерами изменения рынка сейчас и его неизменности в 2008-2012 годах. Странно смотреть на кривую доходности, когда она дико прет с 2008 по 2012 год, а там ктото как будто выключатель нажал и она начинает двигаться в боковике. И это при том, что оптимизация проводится не на периоде с 2008 по 2012 год.


DimaEldorado 19.02.2017 / 2:51:43

Забыл привести пример. В первой половине 2015 года многие брокеры перестали выводить клиентов на рынок, чтобы побыстрее отбить потери после 15 января 2015 года (решение ШНБ). Так вот ненадолго буквально на 6 месяцев рынок вернулся во флетовую фазу и все ночные скальперы стали зарабатывать кучу денег - 200 % прибыли в месяц и больше(это и погубило рвд маркетс). Совпадение? Не думаю...


Rann 19.02.2017 / 14:49:43

Рынок вышел во флет не потому, что брокеры перестали выводить, а по другим причинам. Просто он был в шоке и поэтому ему нужно было время сконсолидироваться. Брокерская статистика однозначно говорит о том, что на флэтах и диапазонах клиенты зарабатывают, на трендах теряют. Зависимость практически линейная, и с годами особо не меняется.


DimaEldorado 19.02.2017 / 18:55:13

После брексита тоже был шок, но флета не было. На счет статистики Вы однозначно правы - заработать можно только во флете, именно поэтому рынок перешел от синусоиды к экспоненте как только многие компании начали хеджировать прибыльных клиентов. Если завтра многие перестанут выводить клиентов. то рынок опять вернется к хорошему флету.


Rann 19.02.2017 / 20:56:24

Я считаю, что хедж брокеров это мелочь по сравнению с хеджфондами и конверсионными операциями экспортеров и импортеров, и не оказывает серьезного влияния на рынок, а возможно и вообще не оказывает. У меня есть мое предоставление (подсознательное) как функционирует этот рынок, и я не верю, что клиенты могут на него влиять.


DimaEldorado 20.02.2017 / 0:49:36

Я думаю, что рынок очень сильно ограничен в ликвидности и крупные игроки - будь то хедж фонды или банки просто перекачивают деньги от клиентов брокеров на свои счета путем создания алгоритмов анализа объемов, направления и типа ордеров (ТП СЛ и т д). А компании которые способны получать эту инфу (как метаквоты или крупные банки к примеру) успешно ее продают и делятся друг с другом. У меня есть еще одна теория почему в первой половине 2015 года был отличный флетовый рынок. Дело в том, что в то время проводилось масштабное расследование в отношении банков, которые обменивались данными о позициях клиентов. Как только расследование закрыли - рынок сразу пошел резать баранов. Я даже больше скажу. Уже политики стали участниками этого глобального заговора. Почему то президенту Франции нужно было рассказать о том, что ЕС не даст поблажки ВБ в 3-4 часа ночи 7 октября когда объёмы на покупку фунтовых кроссов просто зашкаливали. Рынок мгновенно вынес стопы. Та же ситуация и с референдумом в ВБ. Вы представляете сколько бы могли заработать трейдеры если бы подсчет голосов оказался в пользу "Остаться". Но цифры нарисовали другие... А как специально организовали публикацию неофициальных опросов в 12 ночи. которые показали, что люди "проголосовали" за "остаться". В общем есть огромная машина по вытяжке денег у населения Планеты под названием Форекс.


Rann 20.02.2017 / 11:31:57

Я думаю иначе. Хедж фонды ничего не решают, а лишь имеют свою открытую позицию. Откуда берутся цены? Кто их формирует? На биржевом рынке они образуются спросом и предложением, потому что площадка закрывая. На форексе единой площадки нет, и ценообразование происходит иначе. Теорий есть много, но точно мало кто знает. Мое мнение, что крупнейшие банки рисуют цены по своим алгоритмам, и друг с другом они определенным образом связаны. Все остальные, кто держит открытые позиции в этих банках, просто являются терпилами. Банки знают, куда стоит весь мир и тупо двигают цену против (не так, конечно грубо, но результат именно такой). Поэтому хеджфонды, которые стоят в сторону толпы, как и частные инвесторы, они стоят против банков и в любом случае проиграют, потому что пойдет в другую сторону. И никак они на цену влиять напрямую не могут. Задача любого трейдера или фонда, научиться стоять против толпы и зарабатывать вместе с банками.


Вася 20.02.2017 / 17:03:39

"Брокерская статистика однозначно говорит о том, что на флэтах и диапазонах клиенты зарабатывают, на трендах теряют. Зависимость практически линейная, и с годами особо не меняется." Очень ценная информация, спасибо. Вы можете соотнести со статистикой и сделать нам пару скриншотов из МТ с примерами диапазона и тренда, чтобы не осталось места неоднозначности трактовок? :)


Rann 20.02.2017 / 17:50:36

Нет, не могу. Так подробно я никогда не сопоставлял и не готов новое исследование затевать. Нет четких критериев флэта или диапазона, все абстрактно. Чем сильнее тренд, тем больше потери у трейдеров, но рассчитать ничего точно не получится, все цифры всегда сильно плавающие. Зависимость есть, но высчитывать ее нет особого смысла, т.к. предсказать что-то все-равно нереально.


shadow 25.05.2017 / 7:54:58

Добрый день, Дмитрий! Давно интересует один вопрос, возможно он конечно дилетантский, но тем не менее, как известно, рынок всегда идет против тебя, в основном на спокойном рынке, в ходишь в рынок минимальным объемом, хоть 001, цена тут же откатывает против позиции, не важно в какую сторону, можно даже в обе, тогда цена будет какое-то время топтаться между ордерами. Бытует мнение что такие мизерные объемы не могут двигать цену, однако это происходит, и происходит постоянно, сплошь и рядом. Как это объяснить, просто совпадение, или существует некий серверный алгоритм или специальный софт, который перекрывает каждую позу, открывая контр-позицию тем же объемом в другую сторону? Интересует ваше мнение как специалиста на этот счет. Вот тут человек вариант ММ алгоритма: http://smart-lab.ru/blog/146948.php http://smart-lab.ru/my/openfx/blog/all/


Rann 25.05.2017 / 8:49:01

Совпадение. Вы можете взять все свои ордера и попробовать сопоставить их с тиковой историей, и увидите, что не так все однозначно. В среднем в минуту бывает, допустим, 50-100 котировок, а ордеров может открываться сотни, в разные стороны, и одним покажется, что цена сразу пошла против них, а другим наоборот. Но это даже технологически понятно. Поставщики в агрегаторе никак не связаны, и если даже предположить, что ордер уходит одному поставщику и тот сразу сдвигает цену против ордера, то остаются другие поставщики, чьи цены никак этим ордером не затронуты. Я думаю, что такое ощущение часто посещает трейдеров из-за спреда, т.к. при открытии ордера трейдер сразу вилит убыток равный спреду и поэтому ему может казаться, что против него сразу двинули цену. На форексе давно уже никто ничего так явно не двигает.


shadow 25.05.2017 / 10:22:54

Забыл уточнить, речь о стандартном счете, в Альпари к примеру. Стандартный по сути же кухонный счет?


Rann 25.05.2017 / 13:23:51

Не обязательно, хотя есть в индустрии такое негласное правило, что стандарт не выводится, хотя определенную категорию клиентов, я уверен, выводят на любых типах счетов (если у компании есть возможность выводить).


Комментарии: