Дата публикации: 25.05.2016

Какое время исполнения сделки является адекватным?

Вопрос: А по MT4, да и МТ5 в таком случае можно вопрос? Время в журнале терминала, ему можно доверять в плане исполнения? У нас при запросе на торговый сервер брокера отображается, к примеру, время исполнения 314 ms (между запросом и открытием сделки) Эти 314 миллисекунд они отражают действительное время исполнения, или здесь прибавляются еще пинги до брокера и обратно? Какое время исполнения сделки на Ваш взгляд является адекватным при современном ПО брокеров? Наталкивался на ЕСНы с временем исполнения несколько секунд... ну это же не лезет ни в какие рамки Ответ: Источник информации в терминале не объективный по двум основным причинам:

  • Время измеряется от момента отправки запроса из терминала до момента прихода ответа в терминал. Естественно, пинги и все остальное в этом куске времени присутствует.
  • МТ это терминал, который имеет в себе много темных мест, и часто время теряется непонятно где. Недавно была частая проблема, исполнение на сервере происходит быстро, а ответ до терминала идет несколько секунд, и где он блуждает остается только гадать. Последнее время такая проблема мне не попадалась, но такие моменты периодически имеют место быть.

Поэтому, конечно, серверное время оно на порядок точнее и объективнее. Мы, например, по нашему софту знаем куда у нас теряется каждая миллисекунда, если она теряется. А проследить клиентский запрос вне сервера с точностью до миллисекунд практически невозможно. Также надо еще пару моментов иметь в виду. Клиентский терминал и датацентры МТ находятся в разных точках мира, и маршруты до них могут быть разные. Поэтому иногда могут случаться ситуации, когда один терминал работает, а другой нет, но при этом у брокера нет никаких технических сбоев. Проблемы могут быть на сетевом маршрутке (какой узел на конкретном маршруте не пропускает сетевые пакеты). Увидеть их можно командой tracert (хотя тоже не всегда). И вторая, это то, что лог терминала пишется по локальному времени компьютера клиента, которое обычно не синхронизировано с серверным временем, и с тиковой историей точность сверить обычно не получается. В рыночной системе путь клиентского ордера такой:

  • Клиент жмет кнопку купить.
  • Ордер идет от терминала в дата центр (тратит пинг до датацентра).
  • Ордер идет от датацентра до торгового сервера (тратит пинг до сервера).
  • Ордер обрабатывается на сервере (смотрится маржа, если есть матчинг и т.п.).
  • Ордер отправляется на поставщика ликвидности (тратится пинг до поставщика, если нет кросс-коннекта).
  • Ждем исполнения у поставщика (у него могут быть все те же пункты).
  • От поставщика приходит отчет об исполнении.
  • Сервером подтверждается ордер клиента и отправляется ответ в терминала (занимает пинги от сервера к датацентру и от дц в терминал).
  • Клиент получает исполненный ордер в терминале.

В среднем в нормальной системе время, измеряемое в терминале, занимает менее 500 мс, но тонкий момент это время исполнения у поставщика, которое брокер не может контролировать и которое возрастает на быстром рынке, а также завит от поставщика, т.к. есть быстрые, а есть медленные, есть европейские, а есть американские (между Европой и Америкой пинг через океан около 80 мс). Еще на время исполнения ордера влияют реджекты поставщиков. Каждый поставщик имеет некоторый процент реджектов, на новостях это бывает порой от 50 до 100%. Поэтому приходится ордер перепосылать заново другому поставщику, на что теряется время. Кстати, еще одна причина, почему на новостях комфортно торговать не получится (не в кухне). Чтобы уменьшить время исполнения можно торговать из ВПСа, который расположен недалеко от датацентров брокера. Но это касается автоматической торговли, т.к. ручная торговля экономит пинг до брокера, но тратит до ВПСа.

2

Комментарии:


Комментарии: