Дата публикации: 22.05.2012

Снапшоты котировок

Нельзя объять необъятное

В ECN котировки идут снапшотами. Снапшот это срез рынка, котировки системы в определенный момент времени. Например, контрагент шлет котировки 100 раз в секунду, а брокер показывает раз в секунду. Вот котировки в секунду показа и есть снапшот. Многие котировки, которые были в системе между двумя снапшотами, не попадают в систему. Если говорить языком картошки, то продавец на рынке продавал картошку утром по 10, днем по 11, а вечером по 12. Брокер делает снапшоты утром и вечером, в результате он вам покажет цены 10 и 12. Но это не значит, что если вы видели картошку утром по 10, то сможете ее по 10 и днем купить. Как видите, днем цена уже другая, но вы ее не видите. Хотя, даже если ее видеть, то не факт, что по ней получится купить, потому как объем по этой цене ограничен, и вы не единственный покупатель, на всех может не хватить. Вот так схематично выглядит снапшот рынка: snapshot Есть такое мнение (цитата с форума): Как бы то ни было, в ЛК, как мне кажется, должны отображаться ВСЕ котировки, которые были: и по 10, и по 11, и по 12. Иначе смысл какой в архиве котировок в ЛК? Ведь если днём у продавца картошка заканчивалась к примеру (позже ещё подвести должны), то он днём последнее ведро по 14 продал, а мы этого в снапшоте не видели. И на следующий день говорим: а как это у меня картошка по 14 оказалась? Утром по 10 была, вечером по 12, а 14 откуда взялось? Поэтому в ЛК должны быть все котировки, чтобы показать: а вот последнее ведро по 14 было, вот его то вы и купили. С одной стороны желание понятно, но с другой оно не всегда выполнимо. Например, у нас на последних пейролах был конкретный случай, в систему пришло 70 000 котировок в минуту. У нас сразу очень сильно съелось место на жестких дисках сервера. Такой поток котировок выжирает гигабайты в минуту, никаких архивов не хватит. И представьте, даже если его умудриться хранить, как в нем разобраться? Но на самом деле, мы добавляем в поток котировок цены, по которым было реальное исполнение у поставщиков. Кстати, поставщики тоже часто дают котировки снапшотами, и часто исполняют по ценам, которых не было в их же потоке. Все непросто, есть много тонкостей и подводных камней, с которыми если не получается побороться, то надо просто научиться жить. Рекомендация тут может быть только одна, пробуйте разные компании. Если часто происходит так, что вы просите компанию купить картошку по 10, а она вам продает по 14, поищите другую компанию, где такое происходит реже. Но тут есть еще такой тонкий момент, что компании, которые работают по кухонной схеме (никуда ваши сделки не выводят), могут вообще не скользить, исполнять все мгновенно и идеально, показывая качество работы, до тех пор, пока вы не начнете зарабатывать. Поэтому отсутствие проскальзываний не однозначный аргумент в пользу компании, а вот редкие адекватные проскальзывания при прибыльной торговле, в большинстве случаев, является показателем того, что компания работает по брокерской схеме и заинтересована в вашей прибыли. А по неадекватным проскальзываниям надо писать претензии, и если так исполнил поставщик, то брокер тоже имеет право написать ему претензию.

1

Комментарии:


Комментарии: